• 2026考研英語全程班 6班
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• 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)2026考研專業(yè)課復(fù)習(xí)資料「真題▪筆記▪講義▪題庫」

一、名詞解釋（每題4分，共16分）

1. 流動性陷阱
2. 折算風(fēng)險
3. 做市商制度
4. 基礎(chǔ)頭寸

二、單選題（每題1.5分，共21分）

1. 在經(jīng)濟過熱，需求過旺的經(jīng)濟形勢下，國家應(yīng)該應(yīng)用的財政政策和貨幣政策是（）。
A. 松的貨幣政策和緊的財政政策
B. 緊的貨幣政策和松的財政政策
C. 緊的貨幣政策和緊的財政政策
D. 松的貨幣政策和松的財政政策
2. 凱恩斯認為交易動機的貨幣需求主要取決于（）。
A. 收入水平
B. 利率水平
C. 人們的預(yù)期
D. 制度因素
3. 1993-1996年間，為抑制通貨膨脹，我國實行了保值儲蓄，該政策屬于（）。
A. 緊縮性財政政策
B. 緊縮性貨幣政策
C. 利潤管制
D. 收入指數(shù)化政策
4. 格雷欣法則起作用于（）貨幣本位制度。
A. 平行本位制
B. 雙本位制
C. 跛行本位制
D. 單本位制
5. 按照買賣對象的不同，匯率可分為（）。
A. 電匯匯率和信匯匯率
B. 同業(yè)匯率和商人匯率
C. 即期匯率和遠期匯率
D. 買入?yún)R率和賣出匯率
6. 外匯風(fēng)險的構(gòu)成要素包括（）。
A. 外幣和時間
B. 本幣和時間
C. 外幣和本幣
D. 匯率和時間
7. 被稱作普通提款權(quán)的是（）。
A. 黃金儲備
B. 外匯儲備
C. 借款總安排
D. 在IMF的儲備頭寸
8. 屬于商業(yè)銀行核心資本范疇的項目是（）。
A. 根據(jù)貸款資產(chǎn)質(zhì)量計提的損失準備
B. 根據(jù)貸款余額計提的一般準備
C. 根據(jù)貸款國別和地區(qū)計提的特殊準備
D. 根據(jù)銀行稅后利潤計提的公積金
9. 關(guān)于同業(yè)拆借說法不正確的是（）。
A. 拆借利率不受管制，隨行就市
B. 拆借用途明確規(guī)定，不能發(fā)放固定資產(chǎn)貸款
C. 拆借金額可多可少，不受比例管理限制
D. 拆借期限可長可短，最長不超過一年
10. 下列貸款中不能依靠正常經(jīng)營收入歸還貸款本息但注定要發(fā)生損失的貸款是（）。
A. 關(guān)注類貸款
B. 可疑類貸款
C. 次級類貸款
D. 正常類貸款
11. 資本配置線可以用來描述（）。
A. 兩項風(fēng)險資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合
B. 一項風(fēng)險資產(chǎn)和一項無風(fēng)險資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合
C. 對一個特定的投資者提供相同效用的所有資產(chǎn)組合
D. 具有相同期望收益和不同標(biāo)準差的所有資產(chǎn)組合
12. 有效市場的支持者極力主張（）。
A. 主動性的交易策略
B. 投資于封閉式基金
C. 投資于指數(shù)基金
D. 技術(shù)分析法比基本分析法更有效
13. 價格發(fā)現(xiàn)功能是指在一個公平、公開、高效、競爭的期貨市場中，通過（）的方式形成期貨價格的功能。
A. 集中競價
B. 抽簽
C. 公開投標(biāo)
D. 協(xié)商定價
14．歐洲債券是指籌資人（）。
A. 在歐洲國家發(fā)行，以歐元表明面值的外國債券
B. 在本國發(fā)行，以歐元標(biāo)明面值的外國債券
C. 在本國境外市場發(fā)行，不以發(fā)行市場所在國貨幣為面值的境外貨幣
D. 在本國境外市場發(fā)行，以發(fā)行市場所在國貨幣為面值的境外貨幣

三、簡答題（從下列7題中選擇5題作答，每題9分，共45分）

1. 簡述我國貨幣制度的特點及特殊性。
2. 簡述歐洲貨幣市場的特征。
3. 出口信貸的主要特點有哪些？
4. 商業(yè)銀行管理的最終目標(biāo)是什么?
5. 商業(yè)銀行信貸風(fēng)險補償機制主要有哪些措施？
6. 簡述《巴塞爾新資本協(xié)議》三大支柱的內(nèi)容及其關(guān)系。
7. 試分析融資融券交易對投資者的影響。

四、計算題（從下列6題中選作4題，每題9分，共36分）

1. 已知某日巴黎外匯市場歐元兌美元的報價為：
即期匯率1.2810/40
3個月調(diào)期率60/10
6個月調(diào)期率120/50
求：（1）客戶買入美元，擇期從即期到6個月時的擇期匯率；
（2）客戶賣出美元，擇期從3個月到6個月時的擇期匯率。

2. 某一時點外匯市場行情如下：
紐約：USD1=CHF1.1900/10
蘇黎世：GBP1=CHF3.7790/00
倫敦：GBP1=USD2.0040/50
（1）判斷有無套利機會；
（2）某機構(gòu)有USD10萬，如何套匯？

3. 某企業(yè)信用等級為AAA級，申請一筆800萬元的流動資金貸款，期限為1年。由倉單質(zhì)押，銀行評估倉單下貨物總價為1200萬元，假設(shè)該筆貸款的資本成本為3%，營業(yè)成本為1%，貸款的年率為5.8%，AAA信用等級的違約概率為0.5%，該筆貸款的回收率為78.55%,該筆貸款的非預(yù)期損失為90萬元。試計算該筆貸款的RAROC。

4. 劉軍看中了一套100平方千米的江景住房，房價是8000/平米，房價是80萬，按照規(guī)定，申請個人住房貸款必須首付30%，即劉軍必須有240000萬房款用于首付，余下560000元房款靠貸款支持。其中，公積金貸款為300000元，余下房款有商業(yè)銀行個人住房貸款擔(dān)保款得。公積金貸款年利率為4.7%,按揭貸款的年率為6.8%，貸款期限為5年。請問按等額本息還款劉軍每月等額還款額（可用算式表示）。

5. 在某國債券市場現(xiàn)有兩種債券可供投資者選擇：（1）一級市場發(fā)行的A債券，面值為1000元，期限9個月，發(fā)行價格950元；（2）二級市場交易的B債券，該債券是2年前發(fā)行的，名義期限為5年，面值1000元，年利率9%，到期后一次性還本付息（單利計息），現(xiàn)在的市場價格為1100元。問兩種債券的年收益率各為多少？

6. 兩個投資顧問比較業(yè)績。一個平均收益率為19%，而另一個為16%，但是前者的貝塔值為1.5，后者的貝塔值為1。
（1）你能判斷哪個投資顧問更善于預(yù)測個股嗎（不考慮市場的總體趨勢）？
（2）如果國庫券利率為6%，這一期間市場收益率為14%，哪個投資顧問在選股方面更出色？
（3）如果國庫券利率為3%，這一期間市場收益率為15%，你對兩個投資顧問的業(yè)績?nèi)绾卧u價？

五、論述或分析題（3題選作2題，每題16分，共32分）

1. 結(jié)合實際，分析我國近年的利率政策及理論依據(jù)。
2. 論述外匯管制的主要方式及實行外匯管制的收益和成本。
3. 商業(yè)銀行如何運用利率敏感性分析及其缺口管理其凈利息收入？